Laut China Fund News haben im vergangenen Jahr trotz eines generellen Börsenbooms fast 70 % der quantitativen Hedgefonds negative Wertentwicklungen verzeichnet. Steigende Absicherungskosten, mangelnde Anpassungsfähigkeit an wechselnde Marktphasen, Liquiditätsengpässe und strategische Einheitlichkeit werden als Hauptgründe für die Schwäche der Hedgefonds in der Hausse genannt. Um ihre Gewinnquellen zu erweitern, passen viele Fonds ihre Allokation flexibel an die Absicherungskosten an und steigern gleichzeitig die Portfoliorendite durch Strategien mit Staatsanleihen, Wandelanleihen und reinen Long-Aktienpositionen.
