По данным China Fund News, за прошедший год, несмотря на бычий тренд на рынке, почти 70% количественных хедж-фондов показали отрицательные темпы роста чистой стоимости. Рост затрат на хеджирование, недостаточная адаптивность к стилям, давление ликвидности и однородность стратегий стали основными причинами, из-за которых хедж-фонды показали слабые результаты на бычьем рынке. Чтобы расширить источники прибыли, многие хедж-фонды гибко корректируют доли активов в зависимости от стоимости хеджирования, одновременно повышая эффективность портфеля за счёт гособлигаций, конвертируемых облигаций и чисто длинных equity-стратегий.
