Menurut China Fund News, dalam setahun terakhir, meski tren pasar bullish, hampir 70% dana lindung nilai (hedge fund) kuantitatif mencatatkan pertumbuhan nilai bersih negatif. Meningkatnya biaya lindung nilai, adaptasi gaya investasi yang kurang, tekanan likuiditas, dan homogenisasi strategi menjadi faktor utama penyebab kinerja buruk dana lindung nilai di pasar bullish. Untuk memperluas sumber profit, banyak dana lindung nilai secara fleksibel menyesuaikan rasio alokasi berdasarkan biaya lindung nilai, sembari meningkatkan efisiensi portofolio melalui obligasi pemerintah, obligasi konversi, dan strategi ekuitas long-only.
