Secondo China Fund News, nell’ultimo anno, nonostante il trend di mercato rialzista, quasi il 70% dei fondi hedge quantitativi ha registrato tassi di crescita del valore netto negativi. L’aumento dei costi di copertura, l’insufficiente adattabilità agli stili di mercato, le pressioni di liquidità e l’omogeneizzazione delle strategie sono diventati i principali fattori che hanno causato la sottoperformance dei fondi hedge in un mercato toro. Per ampliare le fonti di profitto, molti fondi hedge stanno aggiustando flessibilmente i rapporti di allocazione in base ai costi di copertura, migliorando al contempo l’efficienza del portafoglio attraverso obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni convertibili e strategie azionarie long-only.
